Die aktuelle Diskussion über die zukünftige Ausgestaltung der Solvency II–Regelungen und die im Rahmen der verschiedenen QIS-Runden bereits jetzt schon sichtbaren Anforderungen an Datenmanagement und aktuelles Fachwissen zeigen auf, dass für viele kleine und mittlere Versicherungsunternehmen, speziell VVaG, Hilfestellungen nötig sein werden.
Aus diesem Grund führte der Schwerpunkt Versicherungs- und Finanzmathematik an der Universität Oldenburg am 23. November 2007 in der Zeit von 14.00 - 20.00 Uhr eine Weiterbildungsveranstaltung zum Thema
Grundlagen des Risikomanagements für kleine Versicherungsunternehmen: Klärung notwendiger Begriffe im Zusammenhang mit Solvency II und QIS
durch.
Ziel dieser ersten Weiterbildungsveranstaltung war es, die wichtigsten technischen Begriffe der Aktiv- und Passiv-Seite, die für eine Solvenzkapitalberechnung nach dem Standardansatz für Schaden-Unfall-Versicherer verwendet werden, in allgemein verständlicher Form zu erläutern und anhand eines interaktiv ausgefüllten QIS 3-Formblatts für eine kleine Mustergesellschaft zu visualisieren.
Programm
Das Programm zur Veranstaltung können Sie als PDF herunterladen, ebenso Hinweise auf Unterlagen.Hier können Sie auch die CD mit den Veranstaltungsunterlagen in gepackter Form herunterladen (Achtung: Größe ca. 60 MB!)